Newey West Standard Error
Contents |
Tour Start here for a quick overview of the site Help Center Detailed answers to any questions you might have Meta Discuss the workings and policies of this site About Us Learn more about Stack Overflow the company newey west standard errors stata Business Learn more about hiring developers or posting ads with us Cross Validated Questions newey west r Tags Users Badges Unanswered Ask Question _ Cross Validated is a question and answer site for people interested in statistics, machine learning, data
Newey West Matlab
analysis, data mining, and data visualization. Join them; it only takes a minute: Sign up Here's how it works: Anybody can ask a question Anybody can answer The best answers are voted up and rise to the
Newey West 1987
top Newey-West standard errors when Durbin-Watson test results are fine up vote 3 down vote favorite I am running a time-series regression. The Durbin-Watson statistics is very close to 2. In such a situation, would it still be better to use Newey-West standard errors, or is it ok to use OLS standard errors? regression standard-error autocorrelation robust-standard-error neweywest share|improve this question asked Apr 3 '15 at 19:26 financial theory 424 add a comment| 1 Answer newey west eviews 1 active oldest votes up vote 5 down vote accepted First, I would recommend to use a software package that not only reports the Durbin-Watson test statistics but also a p-value. That might give you more of an indication how close or far from 2 the statistic actually is. Furthermore, you may consider other tests for autocorrelation, e.g., Breusch-Godfrey etc. And if there is no evidence for autocorrelation (or heteroscedasticity) then the OLS standard errors are probably fine. A pragmatic approach could also be to simply try whether using Newey-West standard errors makes a relevant difference. If the autocorrelations in the residuals are small, then Newey-West should lead to very similar results anyway. share|improve this answer answered Apr 4 '15 at 18:13 Achim Zeileis 3,5951417 1 +1. Regarding the last paragraph: In small samples, as in below 50 or so observations, Newey West standard errors often give oversized tests though. –Student001 Apr 4 '15 at 19:49 2 Yes, good point. With all HC and HAC standard errors one should also keep in mind that they are less efficient if the standard assumptions do hold. –Achim Zeileis Apr 4 '15 at 21:46 Thanks very much. The sample size is above 100 observations. I've checked Newey-West standard errors and they are indeed not too far from HC standard errors. &nd
Επιλέξτε τη γλώσσα σας. Κλείσιμο Μάθετε περισσότερα View this message in English Το YouTube εμφανίζεται στα Ελληνικά. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή
Newey West Standard Errors Eviews
την προτίμηση παρακάτω. Learn more You're viewing newey west standard errors sas YouTube in Greek. You can change this preference below. Κλείσιμο Ναι, newey west lag selection θέλω να τη κρατήσω Αναίρεση Κλείσιμο Αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο. Ουρά παρακολούθησηςΟυράΟυρά παρακολούθησηςΟυρά Κατάργηση όλωνΑποσύνδεση http://stats.stackexchange.com/questions/144721/newey-west-standard-errors-when-durbin-watson-test-results-are-fine Φόρτωση... Ουρά παρακολούθησης Ουρά __count__/__total__ Newey-West Standard Errors Ralf Becker ΕγγραφήΕγγραφήκατεΚατάργηση εγγραφής2.1152 χιλ. Φόρτωση... Φόρτωση... Σε λειτουργία... Προσθήκη σε... Θέλετε να το δείτε ξανά αργότερα; Συνδεθείτε για να προσθέσετε το βίντεο σε playlist. Σύνδεση Κοινή χρήση Περισσότερα https://www.youtube.com/watch?v=HznGehi6xNQ Αναφορά Θέλετε να αναφέρετε το βίντεο; Συνδεθείτε για να αναφέρετε ακατάλληλο περιεχόμενο. Σύνδεση Μεταγραφή Στατιστικά στοιχεία 9.499 προβολές 36 Σας αρέσει αυτό το βίντεο; Συνδεθείτε για να μετρήσει η άποψή σας. Σύνδεση 37 0 Δεν σας αρέσει αυτό το βίντεο; Συνδεθείτε για να μετρήσει η άποψή σας. Σύνδεση 1 Φόρτωση... Φόρτωση... Μεταγραφή Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαδραστικής μεταγραφής. Φόρτωση... Φόρτωση... Η δυνατότητα αξιολόγησης είναι διαθέσιμη όταν το βίντεο είναι ενοικιασμένο. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα. Δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβ 2014A brief discussion on the mechanics of Newey-West standard errors Κατηγορία Εκπαίδευση Άδεια Άδεια αναφοράς προέλευ
be down. Please try the request again. Your cache administrator is webmaster. Generated Fri, 21 Oct 2016 12:05:51 GMT by s_wx1126 (squid/3.5.20)
be down. Please try the request again. Your cache administrator is webmaster. Generated Fri, 21 Oct 2016 12:05:51 GMT by s_wx1126 (squid/3.5.20)